Moving average (đường trung bình động) là một trong những công cụ chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tuỳ vào phong cách giao dịch và mục đích sử dụng của các nhà đầu tư mà việc ứng dụng chỉ báo này có phần khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Moving average cũng như cách kết hợp nó với phương pháp Price action, nhằm đem lại một giao dịch với xác suất thắng tối ưu nhất.
Moving average là gì?
Moving average là đường trung bình cộng của giá đóng cửa của một cặp tiền tệ bất kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây được coi là một chỉ báo trễ trên biểu đồ bởi nó được hình thành dựa trên lịch sử giá.
Moving average giúp làm mượt hành động giá. Biến động tỷ giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được biểu diễn bằng một đường trung bình mềm mại, giúp nhà đầu tư quan sát được tổng quan thị trường. Chức năng cơ bản của Moving average là cung cấp cho nhà giao dịch ý thức về xu hướng chung của thị trường, cũng như tín hiệu cho các bước di chuyển giá sắp tới. Ngoài ra, nó còn có thể hoạt động như một vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nhiều nhà giao dịch còn sử dụng chỉ báo này để tìm ra các điểm vào lệnh, chặn lỗ và chốt lời.
Phân loại Moving average
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau tùy thuộc vào cách chúng được tính toán. Ví dụ như một số loại đường trung bình động xem xét hành động giá gần đây nhiều hơn so với hành động giá trong quá khứ, một số loại đường trung bình động khác lại phân tích hành động giá của toàn bộ thời kỳ. Tuy nhiên, có 2 loại Moving average phổ biến hơn cả, đó là Đường trung bình động đơn giản (Simple moving average) và Đường trung bình động luỹ thừa (Exponential moving average).
Simple moving average (SMA)
Cách tính SMA khá đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng công thức sau:
SMA (X) = (Trung bình cộng của giá đóng cửa X phiên gần nhất) / X
Ví dụ, bạn muốn tính SMA 5 ngày trên biểu đồ EUR/USD. Điều này có nghĩa là SMA 5 sẽ cung cấp cho bạn trung bình của 5 ngày, tương đương với 5 cây nến trước đó trên biểu đồ. Nếu giá của EUR/USD tăng, SMA sẽ bắt đầu tăng. Giả sử, EUR/USD đạt mức 1.1000 1,1100, 1.1200, 1.1300 và 1.1400 trong 5 ngày liên tiếp thì SMA 5 sẽ cho chúng ta giá trị:
(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200
Tương tự, ta có những chỉ số SMA phổ biến sau:
- SMA 20 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 20 phiên gần nhất ) / 20
- SMA 50 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 50 phiên gần nhất ) / 50
- SMA 100 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 100 phiên gần nhất ) / 100
- SMA 200 = (Trung bình cộng của giá đóng cửa 200 phiên gần nhất ) / 200
Exponential moving average (EMA)
Đường trung bình động luỹ thừa trông tương đối giống với SMA tuy nhiên cách tính toán của EMA khác với SMA. Nó tập trung vào hành động giá gần đây. Dưới đây là công thức tính EMA:
EMA = M x P + (1 - M) x (EMA trước)
- M: số nhân
- P: giá hiện tại
- EMA trước: giá trị EMA trước đó; Nếu không có giá trị EMA trước đó, hãy sử dụng giá trị của SMA cùng kỳ.
M = 2 / n + 1
- M: số nhân
- n: thời gian tương ứng
Bây giờ hãy để tính toán EMA 20 kỳ. Trước tiên chúng ta sẽ tính hệ số nhân.
- M = 2/20 + = 2/21= 0,095 (0,0952380952380952)
Bây giờ chúng ta sẽ tính EMA hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần một giá trị EMA trước đó. Giả sử, giá trị EMA trước đó là 1,40 và giá hiện tại là 1,38. Chúng ta áp dụng các giá trị này vào công thức:
- EMA = M x P + (1 - M) x (EMA trước)
- M = 0,095
- P = 1,38
- EMA trước = 1,40
- EMA = 0,095 x 1,38 + (1 - 0,095) x 1,40 = 0,1311 + 0,90 x 1,40 = 0,1311 + 1,267 = 1,3981
Hệ số nhân mà chúng ta tính toán xác định mức độ tập trung trong các giai đoạn gần đây. Theo cách này, càng có nhiều giai đoạn, sự tập trung sẽ càng ít. Bây giờ hãy xem cách EMA khác với SMA trên biểu đồ bên dưới:
Đây là biểu đồ ngày của EUR / USD với đường màu đỏ là SMA 50 ngày và đường màu xanh là EMA 50 ngày. Như chúng ta đã nói, EMA và SMA khác nhau và chúng không di chuyển cùng nhau, vì EMA chú trọng vào các giai đoạn gần đây hơn.
Bây giờ hãy nhìn vào hình elip màu đen và mũi tên màu đen trên biểu đồ. Lưu ý rằng nến trong hình cho thấy sự tăng giá mạnh. Ta cũng có thể thấy sự giao thoa của 2 đường trung bình động.
Cách kết hợp Moving average với phương pháp giao dịch Price action
Tín hiệu đường trung bình động cơ bản nhất là khi giá vượt qua nó. Khi giá phá vỡ đường trung bình động đi lên, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu tăng giá. Và ngược lại, khi giá phá vỡ đường trung bình động đi xuống, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu giảm giá.
Đây là biểu đồ 4 giờ của USD / JPY từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2016. Chúng ta có SMA 20 kỳ trên biểu đồ. Hình ảnh hiển thị bốn tín hiệu gây ra bởi hành động giá và tương tác với đường trung bình động.
Trong trường hợp đầu tiên, giá phá vỡ SMA 20 kỳ theo hướng tăng. Điều này tạo ra một tín hiệu mua. Giá tăng sau đó. Tín hiệu thứ hai trên biểu đồ là giảm giá. Tuy nhiên, tín hiệu nay là một đột phá giả và giá nhanh chóng trở lại trên SMA. Sau đó, giá phá vỡ SMA 20 kỳ theo hướng giảm tạo ra tín hiệu bán. Sự sụt giảm sau đây là khá mạnh mẽ và duy trì trong một khoảng thời gian sau đó.
Nếu bạn giao dịch với chiến lược này, bạn nên nhớ rằng nói chung, các khoảng thời gian tạo thành đường trung bình động càng lớn, tín hiệu càng đáng tin cậy. Hầu hết các nhà giao dịch theo dõi các đường trung bình di động đơn giản 50 ngày (SMA 50) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA 200) rất chặt chẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng mức trung bình động cao hơn, độ trễ của nó đến Hành động giá hiện tại cũng sẽ lớn hơn. Điều này có nghĩa là mỗi tín hiệu sẽ đến muộn hơn so với khi chúng ta sử dụng đường trung bình động với khoảng thời gian ngắn hơn.
Đây là biểu đồ USD / JPY tương tự, nhưng lần này chúng ta có SMA 30 trên biểu đồ cùng với SMA 20 ban đầu. Lưu ý rằng SMA 30 màu xanh cách xa tín hiệu giả. Tuy nhiên, tín hiệu cho xu hướng giảm giá mạnh đến muộn hơn so với SMA 20 kỳ (màu đỏ). Tín hiệu mua ở cuối xu hướng cũng đến sau. Hãy nhớ rằng không có đường trung bình động tối ưu nào có thể được sử dụng trong tất cả các thị trường hoặc thậm chí trong cùng một thị trường. Đây là một điểm quan trọng cần được đưa vào bất kỳ chiến lược giao dịch dựa trên Moving average nào.
Bên cạnh đó, để củng cố thêm tín hiệu xác nhận mua hoặc bán, bạn có thể quan sát những cây nến đảo chiều khi giá bắt đầu quay trở lại để chạm vào các đường trung bình động.
- Trong một xu hướng giảm, bạn nên tìm kiếm nến đảo chiều giảm giá như shooting star, bearish harami, spinning tops, dark cloud cover, hanging để mở lệnh bán.
- Trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm kiếm nến đảo chiều tăng giá như pin bars, dojis, piercing line, bullish harami... để mở lệnh mua.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về đường trung bình động và cách áp dụng nó trong giao dịch Forex kết hợp với phương pháp hành động giá.
Để luyện tập sử dụng công cụ chỉ báo này, mở tài khoản giao dịch demo tại đây
Đăng nhận xét